年初的計畫, 經過今年的持續回測與優化, 做一些調整.
1. 經過計算, 低持股加碼不只加注機會太難判定, 而且在大行情時,
高持股不加碼的績效更為穩定, 因此把年初持股比例由72%提高為85%.
2. 股利再投入, 因為初期配息金額不高, 有時甚至連原本標的1股也買不到,
因此改為當季所有配息加總起來買當時績效最差的領域.
3. 再平衡機制:
a. 公共事業移出本計畫, 不管績效如何都不投入.
b. 生產力循環期間排除能源, 原物料.
c. 必需消費/醫療/公共事業若有兩者以上列為當年度前三名,
且當年度大盤績效明顯不佳, 隔年滿倉.
d. 如果依照此機制, 仍然踩雷, 投入當年表現最差標的,
則該標的移至主動部位.
e. 加入動能效應, 若持有該年度前三名, 而年底仍有動能,
移至主動部位.
經調整後, 2021年的起始資金降為6.4萬美金,
投入標的, 美股各領域ETF前一年報酬率排名4,5,6,7,9的標的,
(8為公共事業)
金融和reits合起來算一個, 權重為5:1,
平均除以持有的標的數,
年初持股85%.
三天後來驗證上半年績效. |
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