2021年開始, 起始資金10萬美金,
投入標的, 美股各領域ETF前一年報酬率排名4,5,6,7,8,9的標的,
金融和reits合起來算一個, 權重為5:1,
分別各佔總資金12%,
年初持股72%.
加注參考:
1. 當年度最大下跌幅度達到該領域平均最大下跌幅度時加半注(2%)
2. 當年度最大下跌幅度達到該領域平均最大下跌幅度之-1標準差時加一注(4%)
3. 該領域以前年度末價格為基準, 下跌到達一個標準差時加一注(4%) -->參考
4. 系統性風險造成全面下跌時, 直接加注於當年度最大下跌幅度達到該領域平均最大下跌幅度之領域.
股利再投入:
1. 第三季股利統一照比例再買入原本標的.
2. 第四季股利併入現金部位投入隔年標的.
再平衡機制:
以年為單位, 每年最後一工作日調整持股比例,
投入當年度報酬排名排名4,5,6,7,8,9之標的,
依然每領域12%, 持股比例72%,
若因系統性風險導致加碼後年底報酬率仍為負,
則不減碼, 以年底之持股比例再平衡.
這是個長期的計劃, 邊做邊修, 希望能複製2000年以來的績效. |
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